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原标题:工银添益快线 : 工银瑞信添益快线货币市场基金2024年中期报告 2024年中期报告 2024年6月30日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024年8月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，十倍杠杆如何使用图解并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... 21.1重要提示................................................................... 21.2目录....................................................................... 3§2基金简介..................................................................... 52.1基金基本情况............................................................... 52.2基金产品说明............................................................... 52.3基金管理人和基金托管人..................................................... 52.4信息披露方式............................................................... 52.5其他相关资料............................................................... 6§3主要财务指标和基金净值表现................................................... 63.1主要会计数据和财务指标..................................................... 63.2基金净值表现............................................................... 63.3其他指标................................................................... 7§4管理人报告................................................................... 74.1基金管理人及基金经理情况................................................... 74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................. 114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................... 114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................ 114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................ 124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................. 124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................... 134.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............ 13§5托管人报告.................................................................. 135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................... 135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 135.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............. 14§6半年度财务会计报告（未经审计）.............................................. 146.1资产负债表................................................................ 146.2利润表.................................................................... 156.3净资产变动表.............................................................. 166.4报表附注.................................................................. 18§7投资组合报告................................................................ 387.1期末基金资产组合情况...................................................... 387.2债券回购融资情况.......................................................... 387.3基金投资组合平均剩余期限.................................................. 387.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.......................... 397.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................... 397.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离.............. 407.8期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细........................................................................ 417.9投资组合报告附注.......................................................... 41§8基金份额持有人信息.......................................................... 428.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................ 428.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况...................................... 428.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................. 428.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................ 42§9开放式基金份额变动...........................................................42§10重大事件揭示............................................................... 4310.1基金份额持有人大会决议................................................... 4310.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................... 4310.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................. 4310.4基金投资策略的改变....................................................... 4310.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................4310.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................4310.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................4310.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...............................................4610.9其他重大事件............................................................. 46§11影响投资者决策的其他重要信息............................................... 4711.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................4711.2影响投资者决策的其他重要信息............................................. 47§12备查文件目录............................................................... 4712.1备查文件目录............................................................. 4712.2存放地点................................................................. 4712.3查阅方式................................................................. 47§2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 工银瑞信添益快线货币市场基金 基金简称 工银添益快线货币 基金主代码 000848 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月22日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 136,050,903,421.55份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略， 在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会， 实现组合增值。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低 的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基 金，也低于混合型基金与股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 朱碧艳 任航 联系电话 400-811-9999 010-66060069 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-811-9999 95599 传真 010-66583158 010-68121816 注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5 号9层甲5号901 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛 大厦A座6-9层 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 赵桂才 谷澍 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新 盛大厦A座6-9层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2024年1月1日-2024年6月30日) 本期已实现收益 1,218,463,400.03 本期利润 1,218,463,400.03 本期净值收益率 0.8897% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2024年6月30日) 期末基金资产净值 136,050,903,421.55 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2024年6月30日) 累计净值收益率 29.6118% 注：1、本基金收益分配是按日结转份额。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1227% 0.0005% 0.1107% 0.0000% 0.0120% 0.0005% 过去三个月 0.4003% 0.0004% 0.3357% 0.0000% 0.0646% 0.0004% 过去六个月 0.8897% 0.0008% 0.6713% 0.0000% 0.2184% 0.0008% 过去一年 1.8582% 0.0008% 1.3519% 0.0000% 0.5063% 0.0008% 过去三年 5.6866% 0.0008% 4.0519% 0.0000% 1.6347% 0.0008% 自基金合同生效 起至今 29.6118% 0.0030% 13.0839% 0.0000% 16.5279% 0.0030% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2014年10月22日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。 3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司，成立于2005年6月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产自成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前，公司（含子公司）共有员工787人，84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员215人，投资人员平均拥有12年的从业经验。 经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 工银瑞信（含子公司）以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日，工银瑞信（含子公司）旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模约1.9万亿元，养老金管理规模居行业领先。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 姚璐 伟 固定收 益部投 资副总 监、本 基金的 基金经 理 2016年9 月19日 - 10年 硕士研究生。2013年加入工银瑞信，现任 固定收益部投资副总监、基金经理。2016 年9月19日至今，担任工银瑞信添益快线 货币市场基金基金经理；2016年9月19日 至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金 基金经理；2016年9月19日至今，担任工 银瑞信财富快线货币市场基金基金经理； 2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈 货币市场基金基金经理；2021年7月27日 至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投 资基金基金经理；2022年8月12日至今， 担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债 券型证券投资基金基金经理；2022年12月 1日至今，担任工银瑞信稳健丰润90天持 有期中短债债券型证券投资基金基金经理； 2023年9月26日至今，担任工银瑞信瑞宁 3个月定期开放债券型证券投资基金基金经 理；2024年3月26日至今，担任工银瑞信 稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基 金基金经理。 郝瑞 本基金 的基金 经理 2023年5 月19日 - 7年 硕士研究生。曾任天弘基金交易员；2018 年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经 理。2023年5月19日至今，担任工银瑞信 现金快线货币市场基金基金经理；2023年5 月19日至今，担任工银瑞信添益快线货币 市场基金基金经理；2023年5月19日至今， 担任工银瑞信薪金货币市场基金基金经理； 2023年5月19日至今，担任工银瑞信如意 货币市场基金基金经理；2023年6月29日 至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经 理。 王朔 固定收 益部副 总 经 理、本 基金的 基金经 理 2024年4 月17日 - 13年 硕士研究生。2010年加入工银瑞信，现任 固定收益部副总经理、基金经理。2013年 11月11日至今，担任工银瑞信货币市场基 金基金经理；2014年1月27日至今，担任 工银瑞信薪金货币市场基金基金经理；2015 年7月10日至2023年2月7日，担任工银 瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2015 年7月10日至2023年2月7日，担任工银 瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016 年12月23日至今，担任工银瑞信如意货币 市场基金基金经理；2019年2月26日至今， 担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基 金基金经理；2019年4月30日至2020年 12月14日，担任工银瑞信尊利中短债债券 型证券投资基金基金经理；2020年7月8 日至今，担任工银瑞信泰和39个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理；2022年4 月20日至今，担任工银瑞信瑞恒3个月定 期开放债券型证券投资基金基金经理；2022 年4月21日至今，担任工银瑞信瑞盛一年 定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金经理；2022年6月28日至2023年12 月15日，担任工银瑞信中证同业存单AAA 指数7天持有期证券投资基金基金经理； 2023年2月7日至今，担任工银瑞信新生 利混合型证券投资基金基金经理；2024年4 月17日至今，担任工银瑞信现金快线货币 市场基金基金经理；2024年4月17日至今， 担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金 经理。 杨哲 本基金 的基金 经理助 理 2021年7 月23日 - 10年 硕士研究生。2014年加入工银瑞信，现任 固定收益部基金经理助理、基金经理。2021 年7月23日至今，担任工银瑞信泰和39个 月定期开放债券型证券投资基金基金经理 助理；2021年7月23日至今，担任工银瑞 信添益快线货币市场基金基金经理助理； 2021年7月23日至今，担任工银瑞信财富 快线货币市场基金基金经理助理；2021年7 月23日至今，担任工银瑞信现金快线货币 市场基金基金经理助理；2021年7月23日 至今，担任工银瑞信如意货币市场基金基金 经理助理；2021年7月23日至今，担任工 银瑞信货币市场基金基金经理助理；2021 年7月23日至今，担任工银瑞信安盈货币 市场基金基金经理助理；2021年7月23日 至今，担任工银瑞信薪金货币市场基金基金 经理助理；2022年3月18日至今，担任工 银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金 经理助理；2022年4月14日至今，担任工 银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金基金经理助理；2022年6 月6日至今，担任工银瑞信瑞恒3个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理助理； 2022年12月20日至今，担任工银瑞信稳 健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基 金基金经理助理；2022年12月20日至今， 担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债 债券型证券投资基金基金经理助理；2023 年4月11日至今，担任工银瑞信新生利混 合型证券投资基金基金经理助理；2023年 12月26日至今，担任工银瑞信瑞宁3个月 定期开放债券型证券投资基金基金经理助 理；2023年8月9日至今，担任工银瑞信7 天理财债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了T分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2024年上半年，宏观经济延续复苏态势，但结构存在一定分化。从外需来看，欧美等发达经济体在高利率环境下需求仍保持了一定的韧性，有较大概率让国内出口链条保持高景气度，进而对经济形成一定支撑。从内需来看，在稳增长政策不断落地的情况下，基本面开始逐渐改善。消费方面，假日旅游等出行链条持续修复，成为稳消费的重要力量。基建投资增速受上半年政府债发行节奏偏慢的影响有一定回落。房地产方面，上半年政策利好不断，以一线城市为代表的高能级城市均有不同程度的刺激政策出台，因此新房和二手房成交均有一定程度的回暖。货币政策方面，上半年央行综合运用超额续作MLF、降低存款准备金率、调降LPR利率等方式为市场提供中长期流动性，稳定市场预期，为经济平稳健康发展保驾护航。 行间7天资金加权利率R007收于2.45%，较去年年末上行20bps；3个月AAA存单收于1.79%，较去年年末下行35bps；一年期政策性金融债收于1.69%，较去年年底下行51bps；一年期AAA信用债收于2.02%，较去年年末下行50bps。通过对宏观经济基本面、政策面、资金面和机构行为等因素的判断，组合保持了中性的剩余期限；在套息利差性价比降低的情况下，组合适当降低了杠杆；在资金面偏紧的时候适当提高了逆回购的配置比例，增加了税期、月末和季末等时点的流动性储备，保持组合良好的流动性以应对资金面波动。后续组合将继续控制利率风险敞口，加大关键时点的资金预留，同时维持组合资产较高信用等级，严控资产信用资质。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值收益率为0.8897%，业绩比较基准收益率为0.6713%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2024年下半年，预计经济基本面将呈现稳中向好态势。目前经济基本面面临的两大核心问题，地产周期持续探底引发的社会融资需求不断下移以及结构性供给过剩带来的价格下行压力，在下半年政策支持下都将得到改善，同时带动宏观经济预期出现修复，以及社会各部门的自发性资产负债表收缩节奏的放缓。从宏观利率水平来看，现阶段社会广谱利率大幅度下行和货币市场流动性宽裕程度已经较大程度反映了实体部门需求偏弱，在下半年经济企稳、社会预期改善的情况下，淤积的流动性将转化成实体融资需求，利率中枢水平向上摆动的概率预计有所提升。 从货币市场各类资产利率来看，当前短端资产收益率处于历史较低水平，期限利差与套息利差也处于偏低位置，资产估值已经偏贵，进一步上涨存在不确定性；同时交易拥挤程度已经较高，负债扩张推动的资产价格上涨行情加剧了后续调整风险。另一方面，上半年存款利率下降造成的非银金融机构流动性体系宽松局面在二季末已经得到一定程度的扭转，银行体系的存款流失情况有所改善。组合将保持中性的剩余期限水平，资产结构层面控制利率风险敞口，灵活调整组合杠杆水平，保持良好的内生流动性，加大各关键时点的流动性预留力度，同时进一步提升组合资产的信用等级，严控信用债配置的信用资质，以求保持组合资产端较好的流动性以应对投资者需求。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或委员会）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历（1）职责分工 估值委员会由主任委员、委员组成。 主任委员为公司分管运营副总经理，委员为委员会部门负责人。估值委员会部门包括：投研部门（固定收益部、研究部、指数及量化投资部、FOF投资部）、风险管理部、法律合规部，运作部。 委员无法出席估值委员会会议的，应指定本部门熟悉情况的人员代为参会，指定人员享有委员同等表决权。 （2）专业胜任能力及相关工作经历 委员会由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可作为列席人员参会，有发言权，无表决权。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金每日计算收益并分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—工银瑞信基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：工银瑞信添益快线货币市场基金 报告截止日：2024年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024年6月30日 上年度末 2023年12月31日 资产： 货币资金 6.4.7.1 49,598,621,222.28 67,659,356,329.38 结算备付金 197,939,214.08 159,983,380.03 存出保证金 293,689.04 93,175.07 交易性金融资产 6.4.7.2 90,575,112,238.91 56,802,297,431.71 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 90,539,425,640.91 56,431,110,467.07 资产支持证券投资 35,686,598.00 371,186,964.64 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,794,669,641.10 29,000,059,461.85 应收清算款 2,102,619,621.08 - 应收股利 - - 应收申购款 10,000.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 500.00 资产总计 148,269,265,626.49 153,621,790,278.04 负债和净资产 附注号 本期末 2024年6月30日 上年度末 2023年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 7,241,725,360.95 12,512,699,217.42 应付清算款 4,900,471,773.03 9,081,107,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 37,215,989.50 36,730,529.56 应付托管费 4,511,029.04 4,452,185.40 应付销售服务费 28,193,931.44 27,826,158.76 应付投资顾问费 - - 应交税费 339,412.32 156,986.14 应付利润 4,807,930.70 8,826,088.97 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,096,777.96 1,032,459.80 负债合计 12,218,362,204.94 21,672,830,626.05 净资产： 实收基金 6.4.7.10 136,050,903,421.55 131,948,959,651.99 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 136,050,903,421.55 131,948,959,651.99 负债和净资产总计 148,269,265,626.49 153,621,790,278.04 注：1、本基金基金合同生效日为2014年10月22日。 2、报告截止日2024年6月30日，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额总额为136,050,903,421.55份。 6.2利润表 会计主体：工银瑞信添益快线货币市场基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2024年1月1日至2024年 6月30日 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年 6月30日 一、营业总收入 1,705,308,068.37 1,555,199,851.79 1.利息收入 987,164,736.93 918,746,211.28 其中：存款利息收入 6.4.7.13 742,910,948.51 682,300,401.54 债券利息收入 - - 资产支持证券 利息收入 - - 买入返售金融 资产收入 244,253,788.42 236,445,809.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 718,143,331.44 636,452,960.51 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 714,148,712.29 635,267,475.24 资产支持证券 投资收益 6.4.7.16 3,994,619.15 1,185,485.27 贵金属投资收 益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 6.4.7.20 - - 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列） - - 5.其他收入（损失以 “-”号填列） 6.4.7.21 - 680.00 减：二、营业总支出 486,844,668.34 466,259,531.09 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 225,884,996.90 192,534,195.90 2．托管费 6.4.10.2.2 27,379,999.64 23,337,478.33 3．销售服务费 6.4.10.2.3 171,124,997.66 145,859,239.21 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 62,017,533.80 103,945,267.43 其中：卖出回购金融资 产支出 62,017,533.80 103,945,267.43 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 200,187.14 341,142.55 8．其他费用 6.4.7.23 236,953.20 242,207.67 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） 1,218,463,400.03 1,088,940,320.70 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 1,218,463,400.03 1,088,940,320.70 五、其他综合收益的税 后净额 - - 六、综合收益总额 1,218,463,400.03 1,088,940,320.70 6.3净资产变动表 会计主体：工银瑞信添益快线货币市场基金 本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 131,948,959,651.9 9 - 131,948,959,651.99 二、本期期初净资产 131,948,959,651.9 9 - 131,948,959,651.99 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 列） 4,101,943,769.56 - 4,101,943,769.56 （一）、综合收益总 额 - 1,218,463,400.03 1,218,463,400.03 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 （净资产减少以“-” 号填列） 4,101,943,769.56 - 4,101,943,769.56 其中：1.基金申购款 869,138,654,573.7 7 - 869,138,654,573.77 2.基金赎回 款 -865,036,710,804. 21 - -865,036,710,804.21 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 动（净资产减少以 “-”号填列） - -1,218,463,400.03 -1,218,463,400.03 四、本期期末净资产 136,050,903,421.5 5 - 136,050,903,421.55 项目 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 113,025,915,211.9 6 - 113,025,915,211.96 二、本期期初净资产 113,025,915,211.9 6 - 113,025,915,211.96 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 列） 7,862,745,778.89 - 7,862,745,778.89 （一）、综合收益总 - 1,088,940,320.70 1,088,940,320.70 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 （净资产减少以“-” 号填列） 7,862,745,778.89 - 7,862,745,778.89 其中：1.基金申购款 837,045,788,181.4 6 - 837,045,788,181.46 2.基金赎回 款 -829,183,042,402. 57 - -829,183,042,402.57 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 动（净资产减少以 “-”号填列） - -1,088,940,320.70 -1,088,940,320.70 四、本期期末净资产 120,888,660,990.8 5 - 120,888,660,990.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 工银瑞信添益快线货币市场基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1024号文，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信添益快线货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信添益快线货币市场基金基金合同》于2014年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为214,853,043.23份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 活期存款 25,422,060,915.87 等于：本金 25,415,267,489.21 加：应计利息 6,793,426.66 减：坏账准备 - 定期存款 24,176,560,306.41 等于：本金 24,090,000,000.00 加：应计利息 86,560,306.41 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 5,102,137,500.03 存款期限3个月以上 19,074,422,806.38 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 49,598,621,222.28 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 按实际利率计算的账 面价值 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 债券 交易所市场 4,393,854,552.72 4,395,200,925.85 1,346,373.13 0.0010 银行间市场 86,145,571,088.19 86,182,736,397.66 37,165,309.47 0.0273 合计 90,539,425,640.91 90,577,937,323.51 38,511,682.60 0.0283 资产支持证券 35,686,598.00 35,743,938.36 57,340.36 0.0000 合计 90,575,112,238.91 90,613,681,261.87 38,569,022.96 0.0283 6.4.7.3衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货投资。 6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 2,000,000,000.00 - 银行间市场 3,794,669,641.10 - 合计 5,794,669,641.10 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。6.4.7.5债权投资 6.4.7.5.1债权投资情况 无。 6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6其他债权投资 6.4.7.6.1其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7其他权益工具投资 6.4.7.7.1其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8其他资产 无。 6.4.7.9其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 871,279.58 其中：交易所市场 - 银行间市场 871,279.58 应付利息 - 预提审计费 149,726.04 预提信息披露费 59,672.34 预提账户维护费 9,300.00 银行汇划费 6,800.00 合计 1,096,777.96 6.4.7.10实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 131,948,959,651.99 131,948,959,651.99 本期申购 869,138,654,573.77 869,138,654,573.77 -865,036,710,804.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 136,050,903,421.55 136,050,903,421.55 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11其他综合收益 无。 6.4.7.12未分配利润 单位：人民币元 项 目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 1,218,463,400.03 - 1,218,463,400.03 本期基金 份额交易 产生的变 动数 - - - 其中：基 金申购款 - - - 基 金赎回款 - - - 本期已分 配利润 -1,218,463,400.03 - -1,218,463,400.03 本期末 - - - 6.4.7.13存款利息收入（未完） (责任编辑：) |